RSI 25 75 Sistema de reversão média O sistema de reversão média RSI 25 75 usa o Índice de força relativa para medir quando uma ação se sobreviver durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Ele pretende fazer negócios rápidos que durarem apenas alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o Sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez em seu livro High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI do seu padrão de 14 até 4 aumentará dramaticamente a vantagem desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência a longo prazo. Então, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador de RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado contrabalançado, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Sai dessa posição quando o RSI cai abaixo de 45. O Sistema Regras Preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Sair Curto Quando: Backtesting Results Em seu livro, Connors e Alvarez testaram essa estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Houve um total de 786 sinais comerciais no lado longo, com uma média de retorno de 1,48 por comércio. Os negócios com média de 6,2 dias e 82,2 de todas as negociações foram vencedores. No lado curto, 383 transações foram sinalizadas. Esses negócios totalizaram um lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio com uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Perguntando se a publicação do sistema desviaria seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema desde o início de 2009 até o dia 5 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do sistema Em comparação com os outros sistemas de reversão média que cobrimos, o RSI 25 75 System parece superar o sistema Low Low de 3 dias. Mas não o Sistema de Reversão de Múltiplos Dias. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de muitas negociações rápidas, e eles têm uma taxa de vitoria muito alta nesses negócios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão médio, deixa-o aberto a uma perda incapacitante. A esse respeito, estes sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingale. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando um cisne negro aparece. O RSI eventualmente vai voltar para o meio onde você sai do comércio, e geralmente o fará tão rápido. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que não é para limpar completamente você. Idéias para melhoria Para ambos os sistemas de reversão de média anteriores, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem de perda de perdas para cada posição permitirá que você proteja sua desvantagem, no entanto, nós não sabemos quantos negócios teriam atingido nossa parada antes de se tornarem lucrativos. Também discuti a negociação de um sistema de reversão médio como parte de um pacote que comercializa múltiplos sistemas. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de trocar cada um deles quando eles eram mais prováveis de ter sucesso, talvez você possa ganhar uma vantagem. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu gostaria de testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdidos duraram mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter feito perdas menores antes que elas se tornassem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um ótimo exemplo para este sistema. O SPY está bem acima do seu SMA de 200 dias, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador RSI baixou para 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses negócios teria sido retirado com lucro poucos dias depois, quando o RSI saltou para trás acima das 55 vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar assim sempre. Deixe uma resposta Cancelar respostaO seguinte artigo é patrocinado pela Dr. Stoxx Opções Carta Nos meus dois artigos anteriores sobre este tópico. Eu detalhei como os comerciantes e os investidores usam um dos componentes mais comuns da análise técnica, a média móvel simples. Uma média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de uma ação em x número de períodos de tempo. As duas médias mais amplamente utilizadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. As médias móveis não são apenas usadas por técnicos de mercado especialmente treinados. Mesmo os analistas financeiros com os MBA da Harvard referir-se-ão às médias móveis de 50 dias e 200 dias com a freqüência que fazem com os índices P E e as taxas de crescimento dos lucros. Nos artigos anteriores, falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter uma boa leitura de um gráfico de preços das ações. Nós vimos como usar as médias móveis para determinar a tendência dominante de uma ação ou índice, bem como os pontos ideais para entrar ou sair dessa tendência. Hoje eu quero trazer a minha discussão sobre as médias móveis ao fim, falando sobre uma maneira mais de usar as médias móveis. Esta é, de fato, a estratégia de negociação técnica mais lucrativa que uso. Nesta estratégia, estamos enfatizando a ideia de que determinadas médias móveis em particular as duas maiores, as médias de 50 dias e 200 dias atuam como ímãs pelo preço de um estoque ou índice sempre que ele se afasta muito das médias. O fenômeno em que me referimo aqui tem um rótulo elegante. É chamada de reversão média, e isso ocorre tão frequentemente nos mercados financeiros que estudá-la e aprender a tirar proveito dela tornou-se uma espécie de indústria artesanal. Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados por pares sobre o assunto. A idéia por trás da reversão média, em poucas palavras, é esta: uma média móvel do preço da ação representa o acúmulo de sabedoria sobre o valor justo de mercado das ações específicas de uma empresa (e, portanto, da própria empresa), enquanto a flutuação do dia a dia No preço da ação é mais um reflexo dos caprichos sempre em mudança do sentimento do mercado. Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, as eficiências das forças de mercado sendo o que são, o preço da ação é obrigado a voltar a ser médio em curto prazo. Determinando apenas quando o preço foi esticado muito longe de sua média, e até que ponto de volta ao significado que irá viajar quando reverter, é mais arte do que ciência. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação. Usando o desempenho do preço passado em X numero de intervalos de tempo, esta ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e desenha bandas no gráfico, ambos acima da média abaixo, que mostram os limites superior e inferior desse desvio. Espera-se que o preço permaneça contido dentro dessas bandas no futuro. Esta seria uma ação de preço normal. Qualquer movimento acima ou abaixo das bandas, portanto, sinaliza um movimento anormal além do desvio padrão, portanto, uma sobreexpressão que provavelmente reverterá para a média. A ferramenta que eu falo aqui, é claro, é Bollinger Bands, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, na década de 1980. Eu usei essas bandas há anos e posso dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando trabalham. Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, sua negociação com base nelas pode ter um horrível erro. Ainda assim, quando acoplamos as Bandas com perdas de parada para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice provavelmente se estenderá e voltará para a média. Deixe-me mostrar alguns exemplos. No gráfico abaixo, você verá as ações da EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) com a média móvel de 200 dias superposta, juntamente com as Bandas Bollinger superiores e inferiores, ajustadas em 1,5 desvios padrão, longe da média. Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou para fora de qualquer banda, era apenas uma questão de tempo antes de retornar a outra direção. Eu usei um desvio padrão de apenas 1,5 na média móvel de 200 dias no gráfico acima, porque leva um movimento significativo para ficar longe dessa média móvel de longo prazo. Quando encurtamos nosso cronograma até a média de 50 dias, no entanto, precisamos aumentar nosso desvio de 1,5 para 2,0 para reduzir o ruído dos sinais falsos. Aqui está um gráfico da Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) durante um tempo bastante ineficiente e tumultuado na história recente dos estoques. Eu aqui apliquei a média móvel de 50 dias com bandas ajustadas em 2.0 desvios padrão longe da média. Você pode ver um maior número de sinais em comparação com o gráfico acima, e também que alguns sinais teriam sido mais rentáveis do que outros. À medida que você trabalha com Bollinger Bands, você quer refinar seu sistema de negociação. Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da faixa mais baixa e vender curto cada reunião acima da banda superior. À medida que você experimenta, sugiro integrar algumas das seguintes sugestões no seu sistema comercial: apenas pegue sinais de compra em áreas de suporte de preços e venda de sinais em áreas de resistência de preços Não troque movimentos menores além das Bandas, mas apenas aqueles que excedem as Bandas por um Certa porcentagem (você pode usar o Indicador B Bollinger Band para esta determinação) Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e fecha-se dentro das Bandas no próximo dia. Apenas faça negociações quando as Bandas forem amplas e evitem negociações quando as Bandas forem A teoria da reversão média restrita é um fenômeno bem comprovado que, quando bem aprendido e negociado adequadamente, pode ser uma abordagem muito lucrativa para os mercados. Se você estiver procurando por mais recursos neste sistema comercial, você pode querer experimentar o Manual de Negociação de Reversão Média que eu ofereço no meu site, DrStox. Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading. Onde eu explico inteiramente como uso esse sistema comercial. Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também: Bollinger em Bollinger Bands. A Bíblia das Bandas
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